Mit einem Bein im Hörsaal: Wie Verbindungen zu Top-Universitäten der DZ BANK nützen

Als Verantwortlicher für den Handel der DZ BANK hat Ulrich Walter einen Bereich von 200 Mitarbeitern unter sich, die jeden Tag rund 40.000 Transaktionen durchführen. Dabei geht es um hohe Summen und oft nur wenige Sekunden, in denen ein Geschäft erfasst, analysiert und ausgeführt wird. Darüber hinaus gilt es, verschiedenste Risiken aus diesen Geschäften geschickt zu managen. Ein Nullachtfünfzehn-Job sieht anders aus. Zufrieden gibt sich der 58-jährige damit aber nicht. Neben seiner Bereichsleiterrolle ist Walter als Honorarprofessor am Karlsruher Institut für Technologie – kurz KIT – tätig. „Ein gutes Ausbildungsniveau ist die Basis für unseren gesellschaftlichen Wohlstand und das Engagement an meiner Alma Mater deshalb für mich Bürgerpflicht. Durch meine Erfahrung in der Finanzwirtschaft kann ich einen Mehrwert für das Lehrangebot des KIT stiften“, erklärt der gebürtige Baden-Württemberger, der selbst Wirtschaftsingenieurwesen und Philosophie an der Universität in Karlsruhe studiert hat.  

Bereits seit 18 Jahren: Vorlesung im Sommersemester
Bereits seit 2006 ist Ulrich Walter an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften des KIT tätig. Aufgrund seines hohen Arbeitspensums im Handel hält er seine Vorlesung ausschließlich als Blockveranstaltungen mit drei Terminen – darunter ganztägig an zwei Samstagen. Auch wenn er seine Vorlesungen im Sommersemester hält, die Prüfungen können die Studierenden sowohl im Sommer- als auch Wintersemester absolvieren. Inhaltlich geht es bei seiner Vorlesung etwa um Wechselkurserklärungsmodelle, internationale Investments und die Bewertung von Devisenoptionen. „Zudem nutze ich die Gelegenheit, um auf aktuelle Kapitalmarktthemen wie den Brexit oder die Credit-Suisse-Krise einzugehen. Dabei teile ich mit den Studierenden auch Erfahrungen aus meinem Joballtag.“ Zudem geht er in seinen Kursen auf grundsätzliche Entwicklungen wie die zunehmende Bedeutung elektronischer Handelssysteme ein.

Die Verbindung von Wirtschaft und Technik hilft auch der DZ BANK
Technische Universitäten wie das KIT sind vor allem für Ingenieursstudiengänge bekannt und haben deshalb häufig enge Verbindungen zu Industrieunternehmen. Ein Hindernis für seine Tätigkeit in diesem Umfeld sei das aber nicht, meint Ulrich Walter. Im Gegenteil: „Das KIT hat auch einen guten Ruf in der Ausbildung stark mathematisch und analytisch geprägter Wirtschaftswissenschaftler. Die inhaltliche Breite des Lehrangebots wird immer wieder mit Top-Positionen in Hochschulrankings belohnt.“ Aufgrund des Umgangs mit immer größeren Datenmengen und der voranschreitenden Digitalisierung im Handel seien besonders Absolventen, die in ihrem Studium Technik und Wirtschaft kombinieren, für den Bereich von Ulrich Walter interessant. „Es ist keine Überraschung, dass in meinem Bereich Festangestellte, Trainees und Praktikanten tätig sind, die ihr Studium am KIT absolviert haben oder dort noch eingeschrieben sind“, betont der Wirtschaftsingenieur. Neben dem Ziel der Studenten, von Ulrich Walter fachlich zu lernen, wollen die jungen Erwachsenen von dem Professor mit Praxiserfahrung vor allem eins wissen: „Was sollten Bewerber für die Finanzindustrie mitbringen? – diese Frage höre ich immer wieder. Das gibt mir die Gelegenheit im Ringen um die besten Talente für die DZ BANK zu werben.“

Professor für Finanzmathematik und Gruppenleiter im Risiko-Controlling: Eine Doppelrolle, die Innovationen möglich macht
Etwa 250 Kilometer südöstlich von Karlsruhe hat mit Christian Fries, Gruppenleiter Modellentwicklung und Methodik im Risiko-Controlling, ein weiterer Kollege eine Professur an einer deutschen Spitzenhochschule. An der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München ist Fries Professor für Computational Finance und Finanzmathematik. „Während meiner ersten Vollzeitstelle nach der Promotion habe ich bei der damaligen Dresdener Bank Masterarbeiten betreut. Daraus haben sich Lehraufträge an verschiedenen Unis ergeben und schließlich die Stiftungsprofessur an der LMU“, erzählt Christian Fries. Die Professur ist zwar 2023 ausgelaufen, da derzeit eine neue Teilfinanzierung gesucht wird, einen Lehrauftrag hat der 54-jährige aber weiterhin, den Titel behält er ebenfalls. Bei der DZ BANK hat der studierte Mathematiker eine Teilzeitstelle.

Im Rahmen der Professur hat Christian Fries mehrere Innovationen angestoßen . „In Seminaren und Workshops werden von Lehrenden und Studierenden Modelle und Problemlösungen erprobt, die für Banken von aktuellem Interesse sind. So entstand aus einem Workshop und einer Masterarbeit eine effiziente mathematische Berechnungsmethode für das Management der Initial-Margin-Kosten von OTC-Derivaten (MVA)“, so Fries.

Dabei geht es dem gebürtigen Trierer auch um technologische Weiterentwicklungen. Ein Beispiel ist der Smart Derivative Contract (SDC), ein Thema bei dem der Mathematiker auch eng mit Mitarbeitern aus dem Handelsbereich von Ulrich Walter zusammenarbeitet. Dabei handelt es sich um einen von der DZ BANK entwickelten digitalen Standard, der das Derivategeschäft durch selbstausführende und automatisierte Verträge (Smart Contracts) effizienter macht. Grundlage ist die Distributed Ledger Technologie (DLT). Die erste Pilot-Transaktion entstand als Kooperation zwischen DZ BANK, BayernLB, Deutsche Börse und der LMU. Eine Zweite Transaktion führte die DZ BANK im vergangenen Jahr mit der Union Investment und der VB Lahn-Dill durch. Aktuell ist der SDC Teil der EZB-Explosionsphase zum digitalen Zentralbankgeld.

„Effiziente mathematische Berechnungsmethoden und digitale Innovationen sparen Kosten. Das Interesse daran ist groß. Aber auch allein, um den Nachwuchs auszubilden und für unsere Themen zu gewinnen, ist der enge Draht zu Hochschulen ein wichtiges Asset“, betont Christian Fries.