EONIA - OIS

Umstellung von Overnight Index Swaps (OIS) mit Bezug auf EONIA

Bei bestehenden OIS-Geschäften mit EONIA-Referenz soll die Kuponzahlung der entsprechenden Swap-Seite auf €STR + 8,5bp umgestellt werden. Dabei bleiben gegebenenfalls sonstige Aufschläge auf dieser Seite bestehen. Somit sind keine Ausgleichszahlungen notwendig. Die Preisstellung sowie die Bewertung sind nicht betroffen. Variabel verzinsliche Seiten („Floating Legs“) mit Aufschlag gehören bereits heute zur gängigen Marktpraxis.

Zur Umstellung nutzt die DZ BANK die vom BdB und von der ISDA bereitgestellten Amendmentpapiere.

Bei Fragen zur EONIA-OIS-Umstellung wenden Sie sich bitte an Ihre gewohnten Ansprechpartner im Hause der DZ BANK oder an eine auf dieser Seite genannte Kontaktperson.