PRESSEMITTEILUNGEN 2011

15.07.2011

Ergebnisse des EU-weiten Stresstests 2011 für die DZ BANK

Die DZ BANK hat an dem EU-weiten Stresstest 2011 teilgenommen. Dieser wurde erstmalig von der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) in Zusammenarbeit mit der BaFin und der Bundesbank, der Europäischen Zentralbank (EZB), der Europäischen Kommission (EK) und dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) durchgeführt.

Die DZ BANK erkennt die Ergebnisse des EU-weiten Stresstests an. Sie haben ergeben, dass die DZ BANK die Kapitalanforderungen erfüllt, die im Rahmen des Stresstests gestellt wurden. Infolge der angenommenen Schocks würde sich die geschätzte harte Kernkapitalquote („Core Tier-1“) der DZ BANK im Stress-Szenario für 2012 gegenüber dem Stand von Ende 2010 von 8,2 Prozent auf 6,9 Prozent verringern, unter Berücksichtigung der bereits veröffentlichten Umwidmung der nach § 340 f HGB gebildeten Reserven in den Fonds für allgemeine Bankrisiken.

Der EU-weite Stresstest wurde in 91 Banken durchgeführt, die über 65 Prozent der Bilanzsumme des Bankensystems der EU abdecken. Mit dem Test soll die Stabilität der europäischen Banken im Falle von starken Erschütterungen des Finanzmarktes sowie die jeweilige Zahlungsfähigkeit bei angenommenen Stressereignissen unter bestimmten, restriktiven Bedingungen beurteilt werden. Nach den zugrundeliegenden Annahmen und Methoden sollte beurteilt werden, ob die Banken die verlangte harte Kernkapitalquote von
5 Prozent erfüllen. Das negative Stresstest-Szenario wurde von der EZB vorgegeben und erstreckt sich über einen Zeithorizont von zwei Jahren (2011-2012). Der Stresstest wurde unter der Annahme einer statischen Bilanz auf Basis der Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2010 durchgeführt. Dabei durften künftige Geschäftsstrategien und Management-Maßnahmen nicht berücksichtigt werden. Die Ergebnisse stellen somit keine Prognose des zukünftigen Gewinns der DZ BANK dar.


Anmerkungen
Die genauen Ergebnisse des Stresstests bezüglich des Basis- und des Stress- Szenarios sowie der Angaben zu Kreditengagements und Engagements der DZ BANK gegenüber Staaten finden Sie in den entsprechenden von EBA standardisiert vorgegebenen Tabellen, die im Internet im Bereich Investor Relations unter

www.dzbank.de -> Investor Relations -> IR Veröffentlichungen

veröffentlicht sind.
Der Stresstest wurde aufgrund allgemeiner Methoden der EBA und allgemeiner Annahmen (z.B. statische Bilanz, einheitliche Behandlung von Verbriefungsengagements) durchgeführt, die im EBA-Methodenpapier erläutert sind. Die Angaben zu den Basis-Szenarien erfolgen daher nur zu Vergleichszwecken. Weder das Basis-Szenario noch das Stress-Szenario sollte in irgendeiner Weise als eine Prognose der Bank aufgefasst oder direkt mit anderen veröffentlichten Informationen der Bank verglichen werden. Weitere Einzelheiten zu den Szenarien, Annahmen und Methoden finden Sie auf der Internetseite der EBA:

Internetseite der EBA