NEWS-ARCHIV

26.10.2014

Comprehensive Assessment der EZB für die DZ BANK Gruppe: Bilanzprüfung ohne Auffälligkeiten, Stresstest auch ohne Kapitalerhöhung bestanden

  • Bilanzprüfung ohne Auffälligkeiten
  • Stresstest mit harter Kernkapitalquote von 6,0 % im adversen Szenario bestanden
  • Geschäftsjahr 2014: Spielraum für weitere Kapitalstärkung durch Thesaurierung
  • Harte Kernkapitalquote nach Kapitalerhöhung: 11,9 % per 30. Juni 2014
  • Wolfgang Kirsch: „Unser Geschäftsmodell zeigt sich robust und nachhaltig.“

Die DZ BANK Gruppe hat die umfassende Prüfung der Europäischen Zentralbank (EZB), das Comprehensive Assessment, erfolgreich absolviert. Diese Prüfung bestand im Kern aus einer Bilanzprüfung ("Asset Quality Review") sowie einem Stresstest, deren Ergebnisse die EZB am heutigen Tag um 12 Uhr veröffentlicht hat.

Die Ergebnisse der DZ BANK im Einzelnen:

Bilanzprüfung: Gutes Ergebnis – keine Auffälligkeiten

Im Rahmen der Bilanzprüfung wurden rund 50 % des kundenbezogenen Geschäfts der DZ BANK Gruppe geprüft. Im Ergebnis wurde unter Verwendung eines sogenannten aufsichtlich geschärften Ansatzes die harte Kernkapitalquote der DZ BANK per Jahresende 2013 um ca. 0,2 %-Punkte reduziert. Diese Anpassung ist vollständig auf vom Rechnungslegungsstandard IFRS abweichende Methoden-Ansätze der EZB zurückzuführen. Somit resultiert aus der Bilanzprüfung kein relevanter Anpassungsbedarf in der Rechnungslegung.

Stresstest: Auch ohne Berücksichtigung der Kapitalerhöhung bestanden

Dem Stresstest lag seitens der EZB das Szenario eines deutlichen Konjunktureinbruchs mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanz- und Kapitalmärkten zugrunde. Dies beinhaltete unter anderem Annahmen über erhöhte Kreditausfälle sowie steigende Zinsen, die nicht in vollem Umfang weitergegeben werden können. Über den Betrachtungszeitraum von drei Jahren wurden darüber hinaus die weiteren Kapitalbelastungen aus der Hochlaufkurve der CRR berücksichtigt. In Summe führt der Stresstest im sogenannten „adversen“ Szenario unter Berücksichtigung der Bilanzprüfungs-Ergebnisse zu einem Rückgang der harten Kernkapitalquote der DZ BANK von 9,2 % per 01. Januar 2014 auf 6,0 % per 31. Dezember 2016. Somit besteht die DZ BANK den Stresstest, da die Mindestquote von 5,5 % nicht unterschritten wird.

Unter Berücksichtigung der im Juli abgeschlossenen Kapitalerhöhung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro läge die relevante Stresstest-Quote bei 7,2 %.

Aktuelle Kapitalsituation: Deutliche Weiterentwicklung aufgrund von Kapitalerhöhung und Geschäftsentwicklung im Jahr 2014

Neben der Kapitalerhöhung konnte die DZ BANK Gruppe auch durch die gute operative Geschäftsentwicklung ihre Kapitalbasis im 1. Halbjahr 2014 deutlich weiterentwickeln. Die harte Kernkapitalquote von 9,2 % per 01. Januar 2014 erhöhte sich aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung sowie unter pro forma-Berücksichtigung der Kapitalerhöhung auf 11,9 % per 30. Juni 2014.

„Unsere Institutsgruppe hat sich in der umfassenden Bilanzprüfung der Europäischen Zentralbank als  widerstandsfähig und robust, unser Geschäftsmodell als nachhaltig erwiesen“, sagte Wolfgang Kirsch, Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG. „Gleichzeitig bestätigt das Ergebnis des Stresstests unser Anliegen, mit der im ersten Halbjahr 2014 durchgeführten Kapitalerhöhung unseren Spielraum zur Abfederung wachsender regulatorischer Anforderungen zu erhöhen. Mit unserer derzeitigen Kapitalausstattung, unserer Thesaurierungskraft und nicht zuletzt dank unserer Einbindung in eine fundamental starke Bankengruppe sehen wir uns für weitere regulatorische Anforderungen gut gerüstet“, sagte Kirsch.

Die vollständigen Ergebnisse des Comprehensive Assessment stehen Ihnen auf der Website der Europäischen Zentralbank unter https://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html zur Verfügung.