Benchmark Reform

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Der neue Tagesgeldsatz für die Eurozone - EURO Schort-Term Rate

EONIA existiert nur noch als abhängiger Zinssatz weiter = €STR + 8,5 Basispunkte (bp)

  • Mittels historischen Vergleich wurde ein Spread von 8,5bp zwischen EONIA und €STR festgestellt. (Grafik unten)
  • Seit dem 2. Oktober 2019 existiert EONIA als abhängige Variable der Euro Short-Term Rate (€STR).
  • Um einen Übergang zwischen den Raten zu erleichtern, existiert der EONIA seit dem 2. Oktober 2019 als abhängiger Zinssatz der €STR mit dem  fixierten Aufschlag von 8,5bp.
  • €STR wird von der EZB ermittelt  und stellt die Kosten für Übernachtkredite dar, die rund 50 Banken  täglich der EZB melden. Hierzu zählen unbesicherte Transaktionen ab  einer Million Euro. Die Berechnung der €STR erfolgt als  volumengewichteter Mittelwert unter Auslassung der Randwerte  (25%-Trimming).
  • €STR wird an jedem TARGET2-Arbeitstag morgens um 08:00 CET veröffentlicht und bezieht sich auf Transaktionen des  Vortages (T-1), die an T fällig werden.
  • Die Working Group on Euro Risk-Free Rates (WG RFR) empfiehlt nach öffentlicher Konsultation  €STR als offiziellen Nachfolger von EONIA.
  • Der EONIA wird vom European Money Market Institute (EMMI) am 3. Januar 2022 (gültig für den 31. Dezember 2021) letztmalig veröffentlicht.

Betroffene Produkte/Verträge:

Bei Fragen zur EONIA-Umstellung wenden Sie sich bitte an Ihre gewohnten Ansprechpartner im Hause der DZ BANK oder an eine auf dieser Seite genannte Kontaktperson.